Anthology: Set the World Afire je třetí album Megadeth s největším hitem. To bylo propuštěno 30. září 2008, přes Capitol Records . Jedná se o dvoudiskovou sadu s dalšími skladbami, které v předchozích kompilacích nebyly nabízeny, včetně ukázek, živých vystoupení a nevydaných skladeb. Název alba odkazuje na druhou píseň třetího studiového alba skupiny So Far, So Good ... So What! .
Album podle všeho mělo obsahovat skladbu „Sleepwalker“ z předchozího roku United Abominations , ale místo toho byla nahrazena skladbou „Foreclosure of a Dream“ od Countdown to Extinction , což mělo za následek, že tato skladba je výjimkou v jinak chronologické skladbě výpis alba. Existuje také řada chyb v titulcích vydání, včetně seznamů skladeb, předchozích vydání a sestavy tehdejších a předchozích členů, které uváděly kytaristu Glena Drovera jako aktuálního člena v době vydání, protože Chris Broderick se již připojil ke skupině a nahradil první na začátku roku před skutečným vydáním alba.
Antology: Set the World Afire se v prvním týdnu v USA prodalo asi 2 600 kopií.