Clive Granger - Clive Granger
Sir Clive Granger | |
---|---|
narozený |
Swansea , Wales, Velká Británie
|
4. září 1934
Zemřel | 27. května 2009
San Diego , Kalifornie , USA
|
(ve věku 74)
Národnost | Spojené království |
Instituce |
Erasmus University Rotterdam University of California, San Diego University of Nottingham |
Pole |
Finanční ekonomie Ekonometrie |
Alma mater | University of Nottingham |
Doktorský poradce |
Harry Pitt |
doktorských studentů |
Mark Watson Tim Bollerslev |
Vlivy |
David Hendry Norbert Wiener John Denis Sargan Alok Bhargava |
Příspěvky |
Kainalita Cointegration Granger Autoregresivní frakčně integrovaný klouzavý průměr |
Ocenění | Nobelova cena za památku v ekonomických vědách (2003) |
Informace na IDEAS / RePEc |
Sir Clive William John Granger ( / ɡ r eɪ n dʒ ər / ; 04.09.1934 - 27 května 2009) byl britský econometrician známý pro jeho příspěvky k nelineární časových řad analýza. Učil v Británii, na University of Nottingham a ve Spojených státech, na University of California, San Diego . Granger získal v roce 2003 Nobelovu pamětní cenu za ekonomické vědy jako uznání příspěvků, které on a jeho spoluvítěz Robert F. Engle provedli k analýze dat časových řad. Tato práce zásadně změnila způsob, jakým ekonomové analyzují finanční a makroekonomická data.
Životopis
Raný život
Clive Granger se narodil v roce 1934 ve Swansea v jižním Walesu ve Velké Británii Edwardovi Johnovi Grangerovi a Evelyn Grangerové. Příští rok se jeho rodiče přestěhovali do Lincolnu .
Během druhé světové války se Granger a jeho matka přestěhovali do Cambridge, protože Edward vstoupil do královského letectva a nasazen v severní Africe. Zde zůstali nejprve u Evelyniny matky, později u Edwardových rodičů, zatímco Clive začal chodit do školy. Clive si později vzpomněl, jak učitel na základní škole řekl své matce, že „[Clive] nikdy nebude úspěšný“.
Clive začal střední školu v Cambridgi, ale pokračoval v Nottinghamu , kam se jeho rodina po válce přestěhovala. Zde dva učitelé povzbudili Grangerův zájem o fyziku a aplikovanou matematiku. Předpokládal, že po úmluvě dokončit školní docházku ve věku 16 let vstoupit na pracovní sílu, a viděl se pracovat v bance nebo pojišťovně. Pozitivní sociální vliv jeho vrstevníků a podpora jeho otce jej však vedly k tomu, že se jako příprava na vysokoškolské vzdělání zapsal na dva roky do šesté formy .
Granger se zapsal na společný titul z ekonomie a matematiky na University of Nottingham, ale ve druhém ročníku přešel na plnou matematiku. Poté, co získal bakalářský titul v roce 1955, zůstal na University of Nottingham pro doktorát ze statistiky pod dohledem Harryho Pitta .
V roce 1956, ve věku 21, Granger byl jmenován docentem ve statistikách na univerzitě. Jeho zájem o aplikovanou statistiku a ekonomii jej vedl k tomu, že si jako téma analýzy časových řad doktorských prací vybral obor, ve kterém měl pocit, že v té době bylo odvedeno relativně málo práce. V roce 1959 Granger dokončil doktorát diplomovou prací s názvem „Testování nestacionarity “.
Akademický život
Granger strávil další akademický rok, 1959–60, na Princetonské univerzitě v rámci Harkness Fellowship of the Commonwealth Fund. Oskar Morgenstern ho pozval na Princeton, aby se zúčastnil jeho výzkumného projektu Econometrics. Zde Granger a Michio Hatanaka jako asistenti Johna Tukeyho na projektu využívajícím Fourierovu analýzu ekonomických dat.
V roce 1964 Granger a Hatanaka publikovali výsledky svého výzkumu v knize o spektrální analýze ekonomických časových řad (Tukey je povzbudil, aby to napsali sami, protože výsledky výzkumu nehodlal zveřejnit.) V roce 1963 Granger také napsal článek na téma „Typický spektrální tvar ekonomické proměnné“, který se objevil v Econometrica v roce 1966. Kniha i článek se ukázaly jako významné při přijímání nových metod.
Granger se také stal řádným profesorem na univerzitě v Nottinghamu .
V příspěvku Econometrica z roku 1969 Granger také představil svůj koncept Grangerovy kauzality .
Po přečtení předtištěné kopie knihy časových řad George Boxa a Gwilyma Jenkinse v roce 1968 se Grangerová začala zajímat o prognózy. Několik dalších let na toto téma pracoval se svým doktorandem Paulem Newboldem ; a napsali knihu, která se stala standardní referencí v prognózování časových řad (publikováno v roce 1977). Pomocí simulací napsali Granger a Newbold také slavný článek z roku 1974 o falešné regresi, která vedla k přehodnocení předchozí empirické práce v ekonomii a ekonometrické metodologii.
Granger strávil 22 let na univerzitě v Nottinghamu. V roce 2005 byla budova, ve které sídlí ekonomická a geografická oddělení, přejmenována na Sir Clive Granger Building na počest jeho Nobelovy ceny.
V roce 1974 se Granger přestěhoval na Kalifornskou univerzitu v San Diegu . V roce 1975 se podílel na americkém výboru pro sčítání lidu , kterému předsedal Arnold Zellner , na sezónním očištění . Na UCSD pokračoval Granger ve svém výzkumu časových řad a úzce spolupracoval se spolupřijímatelem Nobelovy ceny Robertem Englem (kterému pomohl přivést na UCSD), Roselyne Joyeux (o frakční integraci ), Timo Teräsvirta (o nelineárních časových řadách ) a dalšími. Ve spolupráci s Robertem Englem vyvinul koncept cointegration , představený ve společném dokumentu z roku 1987 v Econometrica ; za což mu byla v roce 2003 udělena Nobelova cena.
Granger také dohlížel na mnoho doktorandů, včetně Marka Watsona (co-poradce s Robertem Englem).
V pozdějších letech Granger také používal metody časových řad k analýze dat mimo ekonomiku. Pracoval na projektu předpovídajícím odlesňování v amazonském deštném pralese . V roce 2003 Granger odešel z UCSD jako emeritní profesor . Byl Visiting Eminent Scholar z University of Melbourne a Canterbury University . Byl zastáncem kampaně za zřízení parlamentního shromáždění OSN , organizace, která vede kampaně za demokratickou reformu OSN.
Granger byl ženatý s Patricia (Lady Granger) od roku 1960 až do své smrti. Zůstal po něm jejich syn Mark William John a jejich dcera Claire Amanda Jane.
Granger zemřel 27. května 2009 v nemocnici Scripps Memorial Hospital v La Jolla v Kalifornii .
Vyznamenání a ocenění
V roce 2003 byla Grangerovi a jeho spolupracovníkovi Robertu Englovi společně udělena Nobelova cena za památku v ekonomických vědách . V roce 2005 byl jmenován rytířským bakalářem na novoročním vyznamenání.
Granger byl členem Ekonometrické společnosti od roku 1972 a odpovídajícím členem Britské akademie od roku 2002. V roce 2004 byl zvolen jedním ze 100 velšských hrdinů .
Viz také
Publikace
- Granger, CWJ (1966). „Typický spektrální tvar ekonomické proměnné“. Econometrica . 34 (1): 150–161. doi : 10,2307/1909859 . JSTOR 1909859 .
- Granger, CWJ (1969). „Zkoumání příčinných vztahů ekonometrickými modely a cross-spektrálními metodami“. Econometrica . 37 (3): 424–438. doi : 10,2307/1912791 . JSTOR 1912791 .
- Granger, CWJ; Bates, J. (1969). „Kombinace prognóz“. Journal of the Operational Research Society . 20 (4): 451–468. doi : 10,1057/jors.1969.103 .
- Granger, CWJ; Hatanaka, M. (1964). Spektrální analýza ekonomických časových řad . Princeton, New Jersey: Princeton University Press . ISBN 978-0-691-04177-3.
- Morgenstern, Oskar ; Granger, Clive WJ (1970). Předvídatelnost cen na akciovém trhu . Lexington, Massachusetts: Lexington Books (DC Heath and Company). s. xxiii+303.
- Granger, CWJ; Joyeux, R. (1980). „Úvod do modelů časových řad s dlouhou pamětí a zlomkového rozlišování“. Journal of Time Series Analysis . 1 : 15–30. doi : 10.1111/j.1467-9892.1980.tb00297.x .
- Granger, CWJ; Newbold, P. (1974). „Falešné regrese v ekonometrii“. Journal of Econometrics . 2 (2): 111–120. CiteSeerX 10.1.1.353.2946 . doi : 10,1016/0304-4076 (74) 90034-7 .
- Granger, CWJ; Newbold, P. (1977). Prognózy ekonomických časových řad . Akademický tisk.
- Engle, Robert F .; Granger, CWJ (1987). „Kointegrace a oprava chyb: reprezentace, odhad a testování“ (PDF) . Econometrica . 55 (2): 251–276. doi : 10,2307/1913236 . JSTOR 1913236 .
Reference
externí odkazy
- Stránka pro vítěze na oficiálním webu Nobelovy nadace
- Clive WJ Granger na Nobelprize.org
- Více matematiky dobré pro ekonomiku - laureát Nobelovy ceny
- Sir Clive Granger - Daily Telegraph nekrolog
- „Clive WJ Granger (1934–)“ . Stručná encyklopedie ekonomiky . Knihovna ekonomiky a svobody (2. vyd.). Fond svobody . 2008.