Zobecněný proces Wiener - Generalized Wiener process

Ve statistikách je zobecněný Wienerův proces (pojmenovaný podle Norberta Wienera ) nepřetržitá náhodná procházka s driftem a náhodnými skoky v každém časovém okamžiku. Formálně:

${\ displaystyle a (x, t) dt + b (x, t) \ eta {\ sqrt {dt}}}$

kde a a b jsou deterministické funkce, t je spojitý index pro čas, x je sada exogenních proměnných, které se mohou s časem měnit, dt je časový rozdíl a η je náhodný tah ze standardního normálního rozdělení v každém okamžiku .

Viz také

• Wienerův proces

Tento článek týkající se statistik je útržek . Wikipedii můžete pomoci rozšířením . proti t E