Svetlozar Rachev - Svetlozar Rachev

Svetlozar (Zari) T. Rachev
Светлозар Тодоров Рачев
ZRachev-photo.jpg
Svetlozar T. Rachev v roce 2008
narozený
Svetlozar Todorov Rachev

( 1951-09-06 )06.09.1951 (věk 70)
Pleven , Bulharsko
Alma mater
obsazení
Akademická kariéra
Doktorský
poradce		 Leonid Kantorovič
Vladimir Michajlovič Zolotarev
doktorských
studentů		 Anna Panorská
webová stránka http://www.math.ttu.edu/~srachev/

Svetlozar (Zari) Todorov Rachev ( Bulhar : Светлозар Тодоров Рачев , narozen 6. září 1951) je bulharský matematik, který pracuje v oblasti matematických financí , teorie pravděpodobnosti a statistiky. Je známý svou prací v metrikách pravděpodobnosti, oceňování derivátů , modelování finančního rizika a ekonometrii . V praxi řízení rizik je původcem metodiky za stěžejním produktem FinAnalytica.

Život a práce

Rachev získal titul MSc na Matematické fakultě Sofijské univerzity v roce 1974, titul PhD na Lomonosově Moskevské státní univerzitě pod dohledem Vladimíra Zolotareva v roce 1979 a titul Dr Sci na Steklovském matematickém institutu v roce 1986 pod dohledem Leonida Kantoroviče , nositel Nobelovy ceny za ekonomické vědy, Andrey Kolmogorov a Jurij Prokhorov . V současné době je emeritním profesorem na University of California Santa Barbara , profesorem matematiky na Texas Tech University .

V matematických financích je Rachev známý svou prací na aplikaci ne Gaussových modelů pro hodnocení rizik, oceňování opcí a aplikace takových modelů v teorii portfolia . Je také známý zavedením nového poměru rizika a výnosu, „ Rachevova poměru “, určeného k měření potenciálu odměny ve vztahu k riziku ocasu v ne Gaussově prostředí.

V teorii pravděpodobnosti jsou široce citovány jeho knihy o metrikách pravděpodobnosti a problémech hromadné dopravy .

FinAnalytica

Rachevova akademická práce o ne-gaussovských modelech v matematických financích byla inspirována obtížemi běžných klasických gaussovských modelů pro zachycení empirických vlastností finančních dat. Rachev a jeho dcera Borjana Racheva-Iotova založili v roce 1999 společnost Bravo Group, společnost s cílem vyvinout software na základě Rachevova výzkumu modelů s tlustým ocasem . Společnost později získala společnost FinAnalytica. Společnost získala v letech 2010, 2012 a 2015 ocenění Waters Rankings „Nejlepší poskytovatel řešení tržního rizika“ a v roce 2014 také ocenění „Nejinovativnější specializovaný prodejce“.

Ceny a vyznamenání

Vybrané publikace

Knihy

  • Rachev, ST (1991). Metriky pravděpodobnosti a stabilita stochastických modelů . New York: Wiley. ISBN 978-0471928775.
  • Rachev, ST; Rueschendorf, L. (1998). Problémy hromadné dopravy, sv. I: Teorie . Springer. ISBN 978-1475785258.
  • Rachev, ST; Rueschendorf, L. (1999). Mass Transportation Problems, Vol II: Applications . Springer. ISBN 978-0387983523.
  • Rachev, ST; Mittnik, S. (2000). Stabilní paretianské modely ve financích . Wiley. ISBN 978-0471953142.
  • Rachev, ST; Kim, Y .; Bianchi, ML; Fabozzi, FJ (2011). Finanční modely s odvody a seskupením volatility . New York: Springer. ISBN 978-0470482353.
  • Rachev, ST; Klebanov, Lev; Stoyanov, SV; Fabozzi, FJ (2013). Metody vzdáleností v teorii pravděpodobnosti a statistiky . Springer. ISBN 978-1461448686.

Články

Reference

externí odkazy