Standardizovaný přístup (úvěrové riziko protistrany) - Standardized approach (counterparty credit risk)
Přístup Standardizovaný pro úvěrové riziko protistrany ( SA-CCR ) je kapitálový požadavek rámce na základě Basel III řešení protistrany riziko. V březnu 2014 jej zveřejnil Basilejský výbor .
Rámec nahradil oba neinterní modelové přístupy: Current Exposure Method (CEM) a Standardized Method (SM). Je určen k být „riziko citlivé metodologie“, tj vědom třídy aktiv a zajištění , že rozlišuje mezi maržové a non-maržové obchodování a uznává započtení výhod ; úvahy nedostatečně řešené v rámci předchozích rámců.
SA-CCR vypočítává expozici při selhání derivátů a „transakcí s dlouhodobým vypořádáním“ vystavených úvěrovému riziku protistrany. Vytváří EAD jako (i) „náklady na výměnu“, pokud by protistrana dnes selhala; v kombinaci s (ii) „Add On“ s příslušným multiplikátorem, v zásadě potenciální budoucí expozicí . Pro první: expozice je agregována protistranou a poté započtena pomocí srážky - kolaterál . U posledně jmenovaného: podle tříd aktiv jsou obchodní expozice - snížené o zajištění - agregovány do „zajišťovacích sad“; ty jsou poté agregovány do „sad transakcí se započtením“ a kompenzovány kolaterálem protistrany.
SA-CCR EAD je vstupem do výpočtu regulatorního kapitálu banky, kde je kombinován s PD a LGD protistrany za účelem odvození RWA ; (některé) banky tak začleňují SA-CCR do svých výpočtů KVA . Kvůli jeho dvoustupňové agregaci je alokace kapitálu mezi obchodními přepážkami (nebo dokonce třídami aktiv) náročná; proto je obtížné spravedlivě vypočítat návratnost kapitálu upravenou o riziko u každého stolu . Zde se pak navrhují různé metody. SA-CCR je také vstupem do dalších předpisů, jako je pákový poměr a poměr čistého stabilního financování .