FRTB - FRTB
Fundamental Review obchodního portfolia ( FRTB ), je soubor návrhů Basilejského výboru pro bankovní dohled při práci na nové tržní riziko příbuzné kapitálového požadavku pro banky. Tato reforma, často označovaná jako „ Basel IV “, je jednou z iniciativ přijatých k posílení finančního systému s tím, že předchozí návrhy ( Basel II ) nezabránily finanční krizi v letech 2007–2008 . Původně byla zveřejněna v lednu 2016 a revidována v lednu 2019.
Revize FRTB řeší nedostatky související se stávajícím standardizovaným přístupem a přístupem interních modelů a zejména se vrací k následujícímu:
- Hranice mezi „ obchodní knihou “ a „ bankovní knihou “: tj. Aktiva určená k aktivnímu obchodování; na rozdíl od aktiv, u nichž se očekává, že budou drženy do splatnosti , obvykle klientské půjčky a vklady od retailových a korporátních zákazníků (důležité, protože „[největší] ztráty byly způsobeny obchodními knihami během krize v roce 2008“)
- Využití očekávaného schodku vs. hodnoty v riziku jako měřítka rizika ve stresu; a tak zajistit, aby banky zachytily události rizika ocasu
- Riziko nelikvidnosti trhu
FRTB nastavuje „vyšší laťku“ pro banky, aby používaly své vlastní interní modely pro výpočet kapitálu, na rozdíl od standardizovaného přístupu. Logika: standardizovaný přístup je přímo implementovatelný, ale zároveň nese více kapitálu; přístup interních modelů naopak nese menší kapitál, ale modelování je složitější a vyžaduje uplatnění očekávaného schodku spolu s doplňky pro „nemodelovatelné rizikové faktory“, kterým chybí dostatek údajů. Vzhledem k této složitosti, aby se stůl kvalifikoval pro přístup interních modelů, musí jeho model projít dvěma testy: testem přiřazení zisku a ztráty a zpětným testem .
Reference
Bibliografie
- Ioannis Akkizidis, Lampros Kalyvas (2018). Modelování Basel III: Implementace, dopady a důsledky , Palgrave Macmillan . ISBN 978-3319704241
 |
Tento článek týkající se ekonomiky je útržek . Wikipedii můžete pomoci rozšířením . |
|
Tento článek týkající se financí je útržek . Wikipedii můžete pomoci rozšířením . |
 
|
Tento článek týkající se bank a pojištění je útržek . Wikipedii můžete pomoci rozšířením . |