Laurent-Emmanuel Calvet - Laurent-Emmanuel Calvet

Laurent-Emmanuel Calvet
narozený ( 1969-02-28 )28.února 1969 (věk 56)
Státní příslušnost francouzština
Alma mater Yale University
École des Ponts Paris Tech
École Polytechnique
Vědecká kariéra
Pole Finanční ekonomie
Doktorští poradci John Geanakoplos
Benoit Mandelbrot
Peter CB Phillips

Laurent-Emmanuel Calvet (narozen 28. února 1969) je francouzský ekonom. Učil na Harvardově univerzitě , na HEC v Paříži a nyní je profesorem financí na EDHEC Business School .

Raná léta

Calvet se narodil 28. února 1969. Navštěvoval Lycée Janson de Sailly a Lycée Louis-le-Grand v Paříži. Získal inženýrské tituly z École Polytechnique v roce 1991 a École des Ponts ParisTech v roce 1994. On pokračoval dokončit jeho MA , M. Phil. a Ph.D. (1998) v oboru ekonomie z Yale University .

Akademická kariéra

Calvet působil jako odborný asistent a poté jako docent sociálních věd Johna Loeba na Harvardově univerzitě v letech 1998 až 2004. V letech 2004 až 2016 učil finance na HEC v Paříži . Calvet byl také profesorem a předsedou financí na Imperial College v Londýně. od roku 2007 do roku 2008. Laurent Calvet, specialista na oceňování aktiv , financování domácností a modelování volatility, nastoupil na fakultu EDHEC Business School v roce 2016 jako profesor financí.

V roce 2006 získala společnost Calvet ocenění „Nejlepší finanční výzkumník do 40 let“ od Le Monde a Europlace Institute of Finance.

Příspěvky

Calvet je známý svým výzkumem ve finanční ekonomii , financování domácností a ekonometrii . Byl průkopníkem Markovova přepínání multifrakčního modelu finanční volatility, který využívají akademici a finanční odborníci k předpovědi volatility, výpočtu hodnoty v riziku a cenových derivátů. Tento přístup je shrnut v knize „Multifractal Volatility: Theory, Forecasting and Pricing“ (2008).

V publikaci z roku 2007 Laurent E. Calvet, John Y. Campbell a Paolo Sodini ukazují, že domácnosti drží dobře diverzifikovaná portfolia finančních aktiv, což odpovídá předpovědím teorie portfolia. Tento výsledek potvrzuje klíčový předpoklad modelu oceňování kapitálových aktiv . Následná práce potvrzuje, že domácnost dodržuje další důležité zásady finanční teorie, jako je vyvážení portfolia a tvorba návyků.

Calvet také přispěl ke statistické teorii filtrování. Vyvinul s Veronikou Czellar a Elvezio Ronchetti robustní filtrační techniky, které vydrží specifikace modelu a odlehlé hodnoty. Robustní filtr přirozeně řeší problém degenerace, který trápí částicový filtr Gordona, Salmonda a Smitha a jeho mnoho rozšíření.

Viz také

Reference

externí odkazy