Laurent-Emmanuel Calvet - Laurent-Emmanuel Calvet
Laurent-Emmanuel Calvet | |
---|---|
narozený | 28.února 1969 |
Státní příslušnost | francouzština |
Alma mater |
Yale University École des Ponts Paris Tech École Polytechnique |
Vědecká kariéra | |
Pole | Finanční ekonomie |
Doktorští poradci |
John Geanakoplos Benoit Mandelbrot Peter CB Phillips |
Laurent-Emmanuel Calvet (narozen 28. února 1969) je francouzský ekonom. Učil na Harvardově univerzitě , na HEC v Paříži a nyní je profesorem financí na EDHEC Business School .
Raná léta
Calvet se narodil 28. února 1969. Navštěvoval Lycée Janson de Sailly a Lycée Louis-le-Grand v Paříži. Získal inženýrské tituly z École Polytechnique v roce 1991 a École des Ponts ParisTech v roce 1994. On pokračoval dokončit jeho MA , M. Phil. a Ph.D. (1998) v oboru ekonomie z Yale University .
Akademická kariéra
Calvet působil jako odborný asistent a poté jako docent sociálních věd Johna Loeba na Harvardově univerzitě v letech 1998 až 2004. V letech 2004 až 2016 učil finance na HEC v Paříži . Calvet byl také profesorem a předsedou financí na Imperial College v Londýně. od roku 2007 do roku 2008. Laurent Calvet, specialista na oceňování aktiv , financování domácností a modelování volatility, nastoupil na fakultu EDHEC Business School v roce 2016 jako profesor financí.
V roce 2006 získala společnost Calvet ocenění „Nejlepší finanční výzkumník do 40 let“ od Le Monde a Europlace Institute of Finance.
Příspěvky
Calvet je známý svým výzkumem ve finanční ekonomii , financování domácností a ekonometrii . Byl průkopníkem Markovova přepínání multifrakčního modelu finanční volatility, který využívají akademici a finanční odborníci k předpovědi volatility, výpočtu hodnoty v riziku a cenových derivátů. Tento přístup je shrnut v knize „Multifractal Volatility: Theory, Forecasting and Pricing“ (2008).
V publikaci z roku 2007 Laurent E. Calvet, John Y. Campbell a Paolo Sodini ukazují, že domácnosti drží dobře diverzifikovaná portfolia finančních aktiv, což odpovídá předpovědím teorie portfolia. Tento výsledek potvrzuje klíčový předpoklad modelu oceňování kapitálových aktiv . Následná práce potvrzuje, že domácnost dodržuje další důležité zásady finanční teorie, jako je vyvážení portfolia a tvorba návyků.
Calvet také přispěl ke statistické teorii filtrování. Vyvinul s Veronikou Czellar a Elvezio Ronchetti robustní filtrační techniky, které vydrží specifikace modelu a odlehlé hodnoty. Robustní filtr přirozeně řeší problém degenerace, který trápí částicový filtr Gordona, Salmonda a Smitha a jeho mnoho rozšíření.
Viz také
Reference
externí odkazy
- Domovská stránka výzkumu
- životopis
- Laurent-Emmanuel Calvet v projektu Mathematics Genealogy Project
- Laurent-Emmanuel Calvet ve společnosti HEC Pars
- Laurent E. Calvet ve službě Google Scholar