Speciální funkce tvaru sigmoidu
Vykreslení chybové funkce
V matematice je chybová funkce (také nazývaná Gaussova chybová funkce ), často označovaná erf , komplexní funkcí komplexní proměnné definované jako:
Tento integrál je speciální ( neelementární ) sigmoidní funkce, která se často vyskytuje v pravděpodobnosti , statistikách a parciálních diferenciálních rovnicích . V mnoha těchto aplikacích je argument funkce skutečným číslem. Pokud je argument funkce skutečný, pak je také funkční hodnota.
Ve statistikách má pro nezáporné hodnoty x chybová funkce následující interpretaci: pro náhodnou proměnnou Y, která je normálně rozdělena se střední hodnotou 0 a standardní odchylkou
1/√ 2, erf x je pravděpodobnost, že Y spadá do rozsahu [ - x , x ] .
Dvě úzce související funkce jsou komplementární chybová funkce ( erfc ) definovaná jako
a imaginární chybová funkce ( erfi ) definovaná jako
kde i je imaginární jednotka .
název
Název „chybová funkce“ a jeho zkratka erf navrhl JWL Glaisher v roce 1871 kvůli jeho spojení s „teorií pravděpodobnosti a zejména teorií chyb “. Doplněk chybové funkce byl také diskutován Glaisherem v samostatné publikaci ve stejném roce. Pro „zákon facility“ chyb, jejichž hustota je dána vztahem
( normální rozdělení ), Glaisher vypočítá pravděpodobnost chyby ležící mezi p a q jako:
Aplikace
Když jsou výsledky řady měření popsány normálním rozložením se standardní odchylkou σ a očekávanou hodnotou 0, pak erf (A/σ √ 2) Je pravděpodobnost, že chyba jediného měření se pohybuje mezi - a + , pro pozitivní A . To je užitečné například při určování bitové chybovosti digitálního komunikačního systému.
Chybové a komplementární chybové funkce se vyskytují například v řešeních tepelné rovnice, když jsou okrajové podmínky dány funkcí Heaviside step .
Chybovou funkci a její aproximace lze použít k odhadu výsledků, které platí s vysokou pravděpodobností nebo s nízkou pravděpodobností. Vzhledem k náhodné veličině X ~ Norm [ μ , σ ] (normální rozdělení se středním μ a standardní odchylkou σ ) a konstantě L < μ :
kde A a B jsou určité číselné konstanty. Pokud je L dostatečně daleko od průměru, konkrétně μ - L ≥ σ √ ln k , pak:
pravděpodobnost tedy jde na 0 jako k → ∞ .
Pravděpodobnost, že X je v intervalu [ L a , L b ], lze odvodit jako
Vlastnosti
Vlastnost erf ( - z ) = −erf z znamená, že chybová funkce je lichá funkce . To přímo vyplývá ze skutečnosti, že integrand e - t 2 je sudá funkce (integrace sudé funkce dává lichou funkci a naopak).
Pro jakékoli komplexní číslo z :
kde z je komplexně sdružená z Z .
Integrand f = exp ( -z 2 ) a f = erf z jsou zobrazeny v komplexní z -rovině na obrázcích vpravo s vybarvením domény .
Chybová funkce v +∞ je přesně 1 (viz Gaussův integrál ). Na skutečné ose se erf z blíží jednotě na z → +∞ a −1 při z → −∞ . Na pomyslné ose má tendenci k ± i ∞ .
Taylorova řada
Chybová funkce je celá funkce ; nemá žádné singularity (kromě toho, že v nekonečnu) a jeho Taylorova expanze vždy konverguje, ale je skvěle známá „[...] pro svou špatnou konvergenci, pokud x > 1 “.
Definující integrál nelze vyhodnotit v uzavřené formě, pokud jde o elementární funkce , ale rozšířením integrandu e - z 2 do jeho řady Maclaurin a integrací termínu po výrazu získáme řadu Maclaurin chybové funkce jako:
který platí pro každé komplexní číslo z . Pojmy jmenovatele jsou sekvence (sekvence A007680 v OEIS ) v OEIS .
Pro iterační výpočet výše uvedené řady může být užitečná následující alternativní formulace:
protože - (2 k - 1) z 2/k (2 k + 1)vyjadřuje multiplikátor k přeměně k -tého členu na ( k + 1) -tý člen (s ohledem na z jako první člen).
Funkce imaginární chyby má velmi podobnou řadu Maclaurin, která je:
který platí pro každé komplexní číslo z .
Derivát a integrál
Derivace chybové funkce vyplývá bezprostředně z její definice:
Z toho je derivace imaginární chybové funkce také okamžitá:
Primitivní funkce chyb, který lze získat integrací per partes , je
Antiderivativum imaginární chybové funkce, které lze také získat integrací po částech, je
Deriváty vyššího řádu jsou dány znakem
kde H jsou hermitské polynomy fyziků .
Řada Bürmann
Expanze, která konverguje rychleji pro všechny skutečné hodnoty x než Taylorova expanze, se získá pomocí věty Hanse Heinricha Bürmanna :
kde sgn je znaková funkce . Ponecháním pouze prvních dvou koeficientů a zvolením c 1 =31/200a c 2 = -341/8000, výsledná aproximace ukazuje svou největší relativní chybu při x = ± 1,3796 , kde je menší než 0,0036127:
Inverzní funkce
Vzhledem ke komplexnímu číslu z neexistuje jedinečné komplexní číslo w splňující erf w = z , takže skutečná inverzní funkce by byla vícehodnotová. Pro −1 < x <1 však existuje jedinečné skutečné číslo označené jako erf −1 x uspokojující
Funkce inverzní chyby je obvykle definována s doménou (−1,1) a je omezena na tuto doménu v mnoha systémech počítačové algebry. Lze jej však rozšířit na disk | z | <1 komplexní roviny pomocí Maclaurinovy řady
kde c 0 = 1 a
Máme tedy rozšíření řady (společné faktory byly z čitatelů a jmenovatelů zrušeny):
(Po zrušení jsou zlomky čitatele / jmenovatele položky OEIS : A092676 / OEIS : A092677 v OEIS ; bez zrušení jsou podmínky čitatele uvedeny v položce OEIS : A002067 .) Hodnota chybové funkce na ± ∞ se rovná ± 1 .
Pro | z | <1 , máme erf (erf −1 z ) = z .
Funkce inverzní komplementární chyby je definována jako
Pro reálné x existuje jedinečné skutečné číslo erfi −1 x uspokojující erfi (erfi −1 x ) = x . Funkce inverzní imaginární chyby je definována jako erfi −1 x .
Pro skutečný x , Newtonova metoda může být použita pro výpočet erfi -1 x , a -1 ≤ x nejvýše 1 , následující řada konverguje Maclaurinův:
kde c k je definováno výše.
Asymptotická expanze
Užitečné asymptotické rozšíření komplementární chybové funkce (a tedy i chybové funkce) pro velká reálná x je
kde (2 n - 1) !! je dvojitý faktoriál z (2 n - 1) , což je produkt všech lichých čísel až (2 n - 1) . Tato řada se liší pro každé konečné x a její význam jako asymptotické expanze je ten, že pro jakékoli celé číslo N ≥ 1 má
kde zbytek v Landau notace , je
jako x → ∞ .
Přesná hodnota zbytku je skutečně
což snadno následuje indukcí, psaním
a integrace po částech.
Pro dostatečně velké hodnoty x je k získání dobré aproximace erfc x zapotřebí pouze několik prvních členů této asymptotické expanze (zatímco pro ne příliš velké hodnoty x poskytuje výše uvedená Taylorova expanze v 0 velmi rychlou konvergenci).
Pokračující rozšiřování frakce
Řetězový zlomek expanze funkce komplementární chybové je:
Integrál chybové funkce s funkcí Gaussovy hustoty
který vypadá, že souvisí s Ng a Gellerem, vzorec 13 v sekci 4.3 se změnou proměnných.
Faktoriální řada
Inverzní faktoriální řada :
konverguje pro Re ( z 2 )> 0 . Tady
z n označuje rostoucí faktoriál a s ( n , k ) označuje podepsané Stirlingovo číslo prvního druhu . Existuje také zastoupení nekonečným součtem obsahujícím dvojitý faktoriál :
Numerické aproximace
Aproximace s elementárními funkcemi
- Abramowitz a Stegun uvádějí několik aproximací s různou přesností (rovnice 7.1.25–28). To umožňuje zvolit nejrychlejší aproximaci vhodnou pro danou aplikaci. Aby se zvýšila přesnost, jsou to:
(maximální chyba: 5 × 10 −4 )
kde a 1 = 0,278393 , a 2 = 0,230389 , a 3 = 0,000972 , a 4 = 0,078108
(maximální chyba: 2,5 × 10 −5 )
kde p = 0,47047 , a 1 = 0,3480242 , a 2 = −0,0958798 , a 3 = 0,7478556
(maximální chyba: 3 × 10 −7 )
kde a 1 = 0,0705230784 , a 2 = 0,0422820123 , a 3 = 0,0092705272 , a 4 = 0,0001520143 , a 5 = 0,0002765672 , a 6 = 0,0000430638
(maximální chyba: 1,5 × 10 −7 )
kde p = 0,3275911 , a 1 = 0,254829592 , a 2 = −0,284496736 , a 3 = 1,421413741 , a 4 = −1,453152027 , a 5 = 1,061405429
Všechny tyto aproximace platí pro x ≥ 0 . Chcete -li použít tyto aproximace pro záporné x , použijte fakt, že erf x je lichá funkce, takže erf x = −erf ( - x ) .
- Exponenciální hranice a čistá exponenciální aproximace pro komplementární chybovou funkci jsou dány vztahem
- Výše uvedené byly zobecněny na součty N exponenciálů se zvyšující se přesností ve smyslu N, takže erfc x lze přesně aproximovat nebo ohraničit 2 Q̃ ( √ 2 x ) , kde
Zejména existuje systematická metodika řešení numerických koeficientů {( a n , b n )}N
n = 1které přinášejí aproximaci minimaxu nebo jsou vázány na úzce související funkci Q : Q ( x ) ≈ Q̃ ( x ) , Q ( x ) ≤ Q̃ ( x ) nebo Q ( x ) ≥ Q̃ ( x ) pro x ≥ 0 . Koeficienty {( a n , b n )}N
n = 1pro mnoho variací exponenciálních aproximací a hranic až N = 25 byly uvolněny k otevřenému přístupu jako komplexní datová sada.
- Těsnou aproximaci komplementární chybové funkce pro x ∈ [0, ∞) uvádí Karagiannidis & Lioumpas (2007), který pro vhodnou volbu parametrů { A , B } ukázal , že
Zjistili { A , B } = {1.98,1.135} , který dal dobré přiblížení pro všechny x ≥ 0 . K dispozici jsou také alternativní koeficienty pro přizpůsobení přesnosti pro konkrétní aplikaci nebo pro transformaci výrazu do těsné vazby.
- Jednorázová dolní hranice je
kde parametr β lze vybrat, aby se minimalizovala chyba v požadovaném intervalu aproximace.
- Další přiblížení uvádí Sergej Winitzki pomocí svých „globálních Padéových aproximací“:
kde
Toto je navrženo tak, aby bylo velmi přesné v sousedství 0 a okolí nekonečna a relativní chyba je menší než 0,00035 pro všechna reálná x . Použitím alternativní hodnoty a ≈ 0,147 se sníží maximální relativní chyba na přibližně 0,00013.
Tuto aproximaci lze převrátit, aby se získala aproximace pro funkci inverzní chyby:
- Aproximace s maximální chybou 1,2 × 10 −7 pro jakýkoli skutečný argument je:
s
a
Tabulka hodnot
X |
erf x |
1 - erf x
|
0 |
0 |
1
|
0,02 |
0,022 564 575 |
0,977 435 425
|
0,04 |
0,045 111 106 |
0,954 888 894
|
0,06 |
0,067 621 594 |
0,932 378 406
|
0,08 |
0,090 078 126 |
0,909 921 874
|
0,1 |
0,112 462 916 |
0,887 537 084
|
0,2 |
0,222 702 589 |
0,777 297 411
|
0,3 |
0,328 626 759 |
0,671 373 241
|
0,4 |
0,428 392 355 |
0,571 607 645
|
0,5 |
0,520 499 878 |
0,479 500 122
|
0,6 |
0,603 856 091 |
0,396 143 909
|
0,7 |
0,677 801 194 |
0,322 198 806
|
0,8 |
0,742 100 965 |
0,257 899 035
|
0,9 |
0,796 908 212 |
0,203 091 788
|
1 |
0,842 700 793 |
0,157 299 207
|
1.1 |
0,880 205 070 |
0,119 794 930
|
1.2 |
0,910 313 978 |
0,089 686 022
|
1.3 |
0,934 007 945 |
0,065 992 055
|
1.4 |
0,952 285 120 |
0,047 714 880
|
1.5 |
0,966 105 146 |
0,033 894 854
|
1.6 |
0,976 348 383 |
0.023 651 617
|
1.7 |
0,983 790 459 |
0,016 209 541
|
1,8 |
0,989 090 502 |
0,010 909 498
|
1.9 |
0,992 790 429 |
0,007 209 571
|
2 |
0,995 322 265 |
0,004 677 735
|
2.1 |
0,997 020 533 |
0,002 979 467
|
2.2 |
0,998 137 154 |
0,001 862 846
|
2.3 |
0,998 856 823 |
0,001 143 177
|
2.4 |
0,999 311 486 |
0,000 688 514
|
2.5 |
0,999 593 048 |
0,000 406 952
|
3 |
0,999 977 910 |
0,000 022 090
|
3.5 |
0,999 999 257 |
0,000 000 743
|
Související funkce
Komplementární chybová funkce
Funkce komplementární chyba , označený ERFC , je definován jako
který také definuje erfcx , škálovanou komplementární chybovou funkci (kterou lze použít místo erfc, aby se zabránilo aritmetickému podtečení ). Další forma erfc x pro x ≥ 0 je známá jako Craigův vzorec po jeho objeviteli:
Tento výraz je platný pouze pro kladné hodnoty x , ale lze jej použít ve spojení s erfc x = 2 - erfc ( - x ) k získání erfc ( x ) pro záporné hodnoty. Tato forma je výhodná v tom, že rozsah integrace je pevný a konečný. Rozšíření tohoto výrazu pro erfc součtu dvou nezáporných proměnných je následující:
Funkce imaginární chyby
Funkce imaginární chyby , označovaná jako erfi , je definována jako
kde D ( x ) je Dawsonova funkce (kterou lze použít místo erfi, aby se zabránilo aritmetickému přetečení ).
Navzdory názvu „funkce imaginární chyby“ je erfi x skutečné, když x je skutečné.
Když je chybová funkce vyhodnocena pro libovolné komplexní argumenty z , výsledná komplexní chybová funkce je obvykle diskutována v měřítku jako funkce Faddeeva :
Kumulativní distribuční funkce
Chybová funkce je v podstatě shodná se standardní normální kumulativní distribuční funkcí , označovanou Φ , některými softwarovými jazyky také pojmenovanou normou ( x ) , protože se liší pouze škálováním a překladem. Vskutku,
nebo přeskupené na erf a erfc :
V důsledku toho je chybová funkce také úzce spjata s funkcí Q , což je ocasní pravděpodobnost standardního normálního rozdělení. Funkci Q lze vyjádřit pomocí chybové funkce jako
Inverzní z cp je známý jako normální funkcí kvantilu , nebo pravděpodobnostní funkce a může být vyjádřena z hlediska funkce inverzní chyby jako
Standardní normální cdf se používá častěji v pravděpodobnosti a statistice a chybová funkce se používá častěji v jiných odvětvích matematiky.
Chybová funkce je zvláštním případem funkce Mittag-Leffler a může být také vyjádřena jako splývající hypergeometrická funkce (Kummerova funkce):
Má jednoduchý výraz z hlediska Fresnelova integrálu .
Pokud jde o regulovanou gama funkci P a neúplnou gama funkci ,
sgn x je znaková funkce .
Zobecněné chybové funkce
Graf zobecněných chybových funkcí
E n ( x ) :
šedá křivka:
E 1 ( x ) =1 - e - x/√ πčervená křivka:
E 2 ( x ) = erf ( x ) zelená křivka:
E 3 ( x ) modrá křivka:
E 4 ( x ) zlatá křivka:
E 5 ( x ) .
Někteří autoři diskutují o obecnějších funkcích:
Pozoruhodné případy jsou:
-
E 0 ( x ) je přímka skrz počátek: E 0 ( x ) =X/e √ π
-
E 2 ( x ) je chybová funkce, erf x .
Po rozdělení n ! , všechny E n pro liché n vypadají navzájem podobně (ale ne identicky). Podobně E n pro sudé n vypadá podobně (ale ne identicky) navzájem po jednoduchém dělení n ! . Všechny generalizované chybové funkce pro n > 0 vypadají na kladné straně x grafu podobně .
Tyto zobecněné funkce lze ekvivalentně vyjádřit pro x > 0 pomocí funkce gama a neúplné funkce gama :
Můžeme tedy definovat chybovou funkci z hlediska neúplné funkce gama:
Iterované integrály komplementární chybové funkce
Opakované integrály komplementární chybové funkce jsou definovány pomocí
Obecný vzorec pro opakování je
Mají výkonovou řadu
ze kterého vyplývají vlastnosti symetrie
a
Implementace
Jako skutečná funkce skutečného argumentu
Jako komplexní funkce komplexního argumentu
-
libcerf , numerická C knihovna pro komplexní chybových funkcí, poskytuje komplexní funkce
cerf
,cerfc
,cerfcx
a skutečné funkceerfi
,erfcx
s přibližně 13 až 14 číslic přesnosti, založené na funkci Faddeeva jako implementována v MIT Faddeeva balíčku
Viz také
Související funkce
V pravděpodobnosti
Reference
Další čtení
-
Abramowitz, Milton ; Stegun, Irene Ann , eds. (1983) [červen 1964]. „Kapitola 7“ . Příručka matematických funkcí se vzorci, grafy a matematickými tabulkami . Řada aplikované matematiky. 55 (Devátý dotisk s dalšími opravami desátého originálního tisku s opravami (prosinec 1972); první vydání). Washington DC; New York: Ministerstvo obchodu USA, National Bureau of Standards; Dover Publications. p. 297. ISBN 978-0-486-61272-0. LCCN 64-60036 . MR 0167642 . LCCN 65-12253 .
-
Press, William H .; Teukolsky, Saul A .; Vetterling, William T .; Flannery, Brian P. (2007), „Část 6.2. Neúplná funkce gama a chybová funkce“ , Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing (3. vyd.), New York: Cambridge University Press, ISBN 978-0-521-88068-8
-
Temme, Nico M. (2010), „Error Functions, Dawson's and Fresnel Integrals“ , v Olver, Frank WJ ; Lozier, Daniel M .; Boisvert, Ronald F .; Clark, Charles W. (eds.), NIST Handbook of Mathematical Functions , Cambridge University Press, ISBN 978-0-521-19225-5, MR 2723248
externí odkazy