Louis Bachelier - Louis Bachelier

„Bachelier“ přeadresuje tady. Pro umělce viz Jean-Jacques Bachelier .
Louis Bachelier
LouisBachelier.jpg
Louis Bachelier, ve věku 20
narozený ( 1870-03-11 )11. března 1870
Le Havre , Francie
Zemřel 28.dubna 1946 (1946-04-28)(ve věku 76)
Saint-Servan-sur-Mer , Francie
Státní příslušnost francouzština
Alma mater Pařížská univerzita
Známý jako Průkopník v matematických financích
Vědecká kariéra
Pole Matematika
Instituce Pařížská
univerzita Université de Franche-Comté (Besançon)
Université de Dijon
University of Rennes
Doktorský poradce Henri Poincaré
Ovlivněn Benoit Mandelbrot , Paul Samuelson , Fischer Black , Myron Scholes

Louis Jean-Baptiste Alphonse Bachelier ( francouzsky:  [baʃəlje] ; 11. března 1870-28 . dubna 1946) byl francouzský matematik na přelomu 20. století. Je připočítán jako první člověk, který modeloval stochastický proces, nyní nazývaný Brownův pohyb , jako součást své disertační práce Teorie spekulace ( Théorie de la spéculation , publikováno 1900).

Bachelierova disertační práce, která představila první matematický model Brownova pohybu a jeho využití pro oceňování akciových opcí , byla prvním příspěvkem, který používal pokročilou matematiku při studiu financí . Bachelier je tedy považován za praotce matematických financí a průkopníka ve studiu stochastických procesů.

Raná léta

Bachelier se narodil v Le Havre . Jeho otec byl obchodník s vínem a amatérský vědec a vicekonzul Venezuely v Le Havre. Jeho matka byla dcerou významného bankéře (který byl také spisovatelem básnických knih). Oba Louisovi rodiče zemřeli těsně poté, co dokončil maturitu (francouzsky „baccalauréat“), což ho donutilo postarat se o sestru a tříletého bratra a převzít rodinný podnik, což fakticky znamenalo jeho absolventské studium. Pozastaveno. Během této doby Bachelier získal praktické seznámení s finančními trhy. Jeho studia dále zdržovala vojenská služba. Bachelier přijel do Paříže v roce 1892 studovat na Sorbonně , kde jeho známky byly méně než ideální.

Teze

Obhajovaný 29. března 1900 na univerzitě v Paříži, Bachelierova práce nebyla dobře přijata, protože se pokusila aplikovat matematiku na neznámou oblast pro matematiky. Jeho instruktor Henri Poincaré je však zaznamenán tak, že poskytl určitou pozitivní zpětnou vazbu (i když v té době sociálně nedostačující pro nalezení okamžité učitelské pozice ve Francii). Poincaré například nazval svůj přístup k odvození Gaussova zákona chyb

velmi originální a o to zajímavější, že Fourierovu úvahu lze rozšířit o několik změn v teorii chyb. ... Je politováníhodné, že M. Bachelier tuto část své práce dále nerozvinul.

V práci obdržel stupeň čestný, a byl přijat k publikaci v prestižním Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure . I když to nedostalo známku très honorable , přes jeho konečný význam, přidělený stupeň je stále interpretován jako ocenění jeho přínosu. Jean-Michel Courtault a kol. poukázat na „On sté výročí Theorie de la spekulace, “ že čestné byl „nejvyšší poznámka, která by mohla být udělena za práci, která byla v podstatě mimo matematiku a která měla řadu argumentů zdaleka přísné.“

Akademická kariéra

Několik let po úspěšné obhajobě své práce Bachelier dále rozvíjel teorii difúzních procesů a byl publikován v prestižních časopisech. V roce 1909 se stal „svobodným profesorem“ na Sorbonně . V roce 1914 vydal knihu Le Jeu, la Chance, et le Hasard (Hry, šance a náhodnost), které se prodalo přes šest tisíc výtisků. S podporou Rady pařížské univerzity dostal Bachelier trvalé profesorské místo na Sorbonně, ale zasáhla první světová válka a Bachelier byl povolán do francouzské armády jako vojín. Jeho vojenská služba skončila 31. prosince 1918. V roce 1919 si našel místo odborného asistenta v Besançonu , který nahradil řádného profesora na dovolené. V září 1920 se oženil s Augustine Jeanne Maillot, ale brzy ovdověl. Když se profesor v roce 1922 vrátil, Bachelier nahradil jiného profesora v Dijonu . V roce 1925 se přestěhoval do Rennes , ale nakonec mu byla v roce 1927 udělena stálá profesura na univerzitě v Besançonu , kde působil 10 let až do svého odchodu do důchodu.

Kromě nezdaru, který mu válka způsobila, byl Bachelier v roce 1926 blackballován, když se pokusil získat trvalé místo v Dijonu. Bylo to kvůli „nesprávné interpretaci“ jednoho z Bachelierových příspěvků profesorem Paulem Lévym , který - k Bachelierově pochopitelné zuřivosti - nevěděl nic o Bachelierově práci, ani o kandidátovi, kterého Lévy nad ním doporučil. Lévy se později dozvěděl o své chybě a usmířil se s Bachelierem.

Ačkoli Bachelierova práce na náhodných procházkách předcházela Einsteinovu oslavovanou studii Brownova pohybu o pět let, průkopnická povaha jeho práce byla uznána až po několika desetiletích, nejprve Andrey Kolmogorov, který upozornil na jeho práci Paula Lévyho , poté Leonarda Jimmieho Savage který přeložil Bachelierovu tezi do angličtiny a na práci Bacheliera upozornil Paul Samuelson . Bachelierovy argumenty použité v jeho práci také předcházejí hypotéze Eugena Famy o efektivním trhu , která je velmi úzce spjata, protože myšlenka náhodné procházky je vhodná k předpovídání náhodné budoucnosti na akciovém trhu, kde má každý všechny dostupné informace. Jeho práce v oblasti financí je uznávána jako jedna ze základů modelu Black – Scholes .

Funguje

Vyšlo také jako kniha, Bachelier 1900b
Znovu publikováno v knize kombinovaných děl, Bachelier 1995
Přeloženo do angličtiny, Cootner 1964 , s. 17–78
Přeloženo do angličtiny s dalším komentářem a pozadím, Bachelier et al. 2006
Přeloženo do angličtiny, květen 2011
Znovu publikováno v knize kombinovaných děl, Bachelier 1995
Znovu publikováno, Bachelier 1992
Znovu publikováno, Bachelier 1993
Přeloženo do angličtiny, Harding 2017
Erratum , Bachelier 1941b

Viz také

Citace

Reference

  • Bachelier, L. (1900b), Théorie de la spéculation , Gauthier-Villars
  • Bachelier, L. (1913b), „Les probabilités semi-uniformes“ , Comptes-rendus des Séances de l'Académie des Sciences , Séance du 20 Janvier 1913, présentée par M. Appell (156), pp. 203–205
  • Bachelier, L. (1914), Le Jeu, la Chance et le Hasard , Bibliothèque de Philosophie scientifique, E. Flammarion
  • Bachelier, L. (1920a), „Sur la théorie des corrélations“ , Bulletin de la Société Mathématique de France. Vie de la Société. Comptes Rendus des Séances , Séance du 7 Juillet 1920 (48), s. 42–44
  • Bachelier, L. (1937), Les lois des grands nombres du Calcul des Probabilités , Gauthier-Villars
  • Bachelier, L. (1938), La spéculation et le Calcul des Probabilités , Gauthier-Villars
  • Bachelier, L. (1939), Les nouvelles méthodes du Calcul des Probabilités , Gauthier-Villars
  • Bachelier, L. (1992), dotisk Calcul des probabilités (1912) , 1 , Editions Jacques Gabay, ISBN 978-2-87647-090-3
  • Bachelier, L. (1993), Dotisk Le Jeu, la Chance et le Hasard (1914) , Editions Jacques Gabay, ISBN 978-2-87647-147-4
  • Bachelier, L. (1995), Combined volume prints of Théorie de la spéculation (1900b) and Théorie mathématique du jeu (1901) , Editions Jacques Gabay, ISBN 978-2-87647-129-0
  • Cootner, PH (ed.) (1964), Náhodný charakter cen na akciovém trhu , Cambridge, MA: MIT PressSpráva CS1: doplňkový text: seznam autorů ( odkaz )

externí odkazy