Ekonomický model - Economic model

Tento článek je o teoretickém modelování. Pro celkovou ekonomickou strukturu společnosti, viz Ekonomický systém .
Schéma modelu IS/LM
Část série na
Ekonomika
Větve a klasifikace
Pojmy, teorie a techniky
Podle aplikace
Významní ekonomové
Seznamy

V ekonomii , je modelem je teoretický konstrukt reprezentující ekonomické procesy souborem proměnných a souborem logických a / nebo kvantitativních vztahů mezi nimi. Ekonomický model je zjednodušený, často matematický rámec navržený pro ilustraci složitých procesů. Ekonomické modely často kladou strukturální parametry . Model může mít různé exogenní proměnné a tyto proměnné se mohou měnit, aby vytvářely různé reakce podle ekonomických proměnných. Metodologické využití modelů zahrnuje vyšetřování, teoretizování a přizpůsobování teorií světu.

Přehled

V obecných termínech, ekonomické modely mají dvě funkce: za prvé jako zjednodušení a odběr vody z pozorovaných dat, a za druhé jako prostředek pro výběr dat na základě paradigmatu z ekonometrické studie.

Zjednodušení je pro ekonomii obzvláště důležité vzhledem k obrovské složitosti ekonomických procesů. Tuto složitost lze přičíst rozmanitosti faktorů, které určují ekonomickou aktivitu; tyto faktory zahrnují: individuální a kooperativní rozhodovací procesy, omezení zdrojů , environmentální a geografická omezení, institucionální a právní požadavky a čistě náhodné výkyvy. Ekonomové proto musí rozumně zvolit, které proměnné a vztahy mezi těmito proměnnými jsou relevantní a jaké způsoby analýzy a prezentace těchto informací jsou užitečné.

Výběr je důležitý, protože povaha ekonomického modelu často určuje, na jaká fakta se bude dívat a jak budou sestavována. Například inflace je obecný ekonomický koncept, ale na míru inflace vyžaduje model chování, aby ekonom mohou rozlišovat mezi změnami relativních cen a změny cen, které mají být přičítáno k inflaci.

Kromě jejich profesního akademického zájmu použití modelů zahrnuje:

  • Předpovídání ekonomické aktivity způsobem, ve kterém závěry logicky souvisejí s předpoklady;
  • Návrh hospodářské politiky na úpravu budoucí hospodářské činnosti;
  • Předložení odůvodněných argumentů k politickému ospravedlnění hospodářské politiky na národní úrovni, k vysvětlení a ovlivnění firemní strategie na úrovni firmy nebo k poskytnutí inteligentního poradenství pro ekonomická rozhodnutí domácnosti na úrovni domácností.
  • Plánování a alokace , v případě centrálně plánovaných ekonomik, a v menší míře v oblasti logistiky a řízení všech podniků .
  • Ve financích se prediktivní modely používají od 80. let k obchodování ( investice a spekulace ). Například s dluhopisy rozvíjejících se trhů se často obchodovalo na základě ekonomických modelů předpovídajících růst rozvojových zemí, které je vydávaly. Od devadesátých let mnoho modelů dlouhodobého řízení rizik začlenilo ekonomické vztahy mezi simulovanými proměnnými ve snaze detekovat budoucí scénáře s vysokou expozicí (často prostřednictvím metody Monte Carlo ).

Model vytváří argumentační rámec pro aplikaci logiky a matematiky, který lze nezávisle diskutovat a testovat a který lze použít v různých případech. Politiky a argumenty, které se opírají o ekonomické modely, mají jasný základ pro spolehlivost, konkrétně platnost podpůrného modelu.

Ekonomické modely, které se v současné době používají, nepředstírají, že jsou teoriemi všeho ekonomického ; jakákoli taková předstírání by byla okamžitě zmařena výpočetní neproveditelností a neúplností nebo nedostatkem teorií pro různé typy ekonomického chování. Závěry vyvozené z modelů budou proto přibližnými reprezentacemi ekonomických faktů. Správně konstruované modely však mohou odstranit nadbytečné informace a izolovat užitečné aproximace klíčových vztahů. Tímto způsobem lze o dotyčných vztazích porozumět více než snahou porozumět celému ekonomickému procesu.

Podrobnosti o konstrukci modelu se liší podle typu modelu a jeho aplikace, ale lze určit obecný proces. Obecně platí, že jakýkoli proces modelování má dva kroky: generování modelu a poté kontrola přesnosti modelu (někdy se nazývá diagnostika). Diagnostický krok je důležitý, protože model je užitečný pouze do té míry, že přesně odráží vztahy, které údajně popisuje. Vytváření a diagnostika modelu je často iterační proces, ve kterém je model upravován (a doufejme vylepšen) s každou iterací diagnostiky a respecifikace. Jakmile je nalezen uspokojivý model, měl by být dvakrát zkontrolován jeho použitím na jiný soubor dat.

Typy modelů

Podle toho, zda jsou všechny modelové proměnné deterministické, lze ekonomické modely klasifikovat jako stochastické nebo nestochastické modely; podle toho, zda jsou všechny proměnné kvantitativní, jsou ekonomické modely klasifikovány jako model diskrétní nebo kontinuální volby; podle zamýšleného účelu/funkce modelu může být klasifikován jako kvantitativní nebo kvalitativní; podle modelu může být klasifikován jako model obecné rovnováhy, model částečné rovnováhy nebo dokonce nerovnovážný model; podle charakteristik ekonomického agenta lze modely klasifikovat jako racionální modely agentů, modely reprezentativních agentů atd.

  • Stochastické modely jsou formulovány pomocí stochastických procesů . V průběhu času modelují ekonomicky pozorovatelné hodnoty. Většina ekonometrie je založena na statistikách, které formulují a testují hypotézy o těchto procesech nebo pro ně odhadují parametry. Široce používanou třídou vyjednávání jednoduchých ekonometrických modelů propagovaných společností Tinbergen a později Wold jsou autoregresní modely, ve kterých stochastický proces uspokojuje určitý vztah mezi současnými a minulými hodnotami. Příklady těchto modelů jsou autoregresivní klouzavé průměrné modely a podobné modely, jako jsou autoregresivní podmíněné heteroskedasticita (ARCH) a GARCH modely pro modelování heteroskedasticity .
  • Nestochastické modely mohou být čistě kvalitativní (například související s teorií sociální volby ) nebo kvantitativní (zahrnující racionalizaci finančních proměnných, například s hyperbolickými souřadnicemi , a/nebo specifické formy funkčních vztahů mezi proměnnými). V některých případech ekonomické předpovědi v shodě modelu pouze potvrzují směr pohybu ekonomických proměnných, a tak se funkční vztahy používají pouze stoicky v kvalitativním smyslu: například pokud cena položky vzroste, pak poptávka po tato položka se zmenší. U takových modelů ekonomové často místo funkcí používají dvojrozměrné grafy.
  • Kvalitativní modely - ačkoli téměř všechny ekonomické modely zahrnují nějakou formu matematické nebo kvantitativní analýzy, příležitostně se používají kvalitativní modely. Jedním z příkladů je kvalitativní plánování scénářů, ve kterém se odehrávají možné budoucí události. Dalším příkladem je nečíselná analýza rozhodovacího stromu. Kvalitativní modely často trpí nedostatkem přesnosti.

Na praktičtější úrovni je kvantitativní modelování aplikováno na mnoho ekonomických oblastí a několik metodik se vyvinulo víceméně nezávisle na sobě. V důsledku toho není přirozeně k dispozici žádná celková taxonomie modelu . Můžeme však poskytnout několik příkladů, které ilustrují některé obzvláště relevantní body konstrukce modelu.

  • Účetnictví model je jeden založený na předpokladu, že pro každého úvěru je debetní . Více symbolicky, účetní model vyjadřuje nějaký princip zachování ve formě
algebraický součet přítoků = propadů - zdroje
Tato zásada rozhodně platí pro peníze a je základem účetnictví národního důchodu . Účetní modely jsou pravdivé podle konvence , to znamená, že jakékoli experimentální selhání je potvrdit, by bylo přičítáno podvodům , aritmetickým chybám nebo cizí injekci (nebo zničení) hotovosti, což bychom interpretovali jako ukázku toho, že experiment byl proveden nesprávně.
  • Optimalita a omezené optimalizační modely - Další příklady kvantitativních modelů jsou založeny na principech, jako je maximalizace zisku nebo užitkovosti . Příkladem takového modelu je dán komparativní statiky z daní na maximalizaci zisku firmy. Zisk firmy je dán
kde je cena, kterou produkt ovládá na trhu, je -li dodáván v sazbě , jsou příjmy získané z prodeje výrobku, náklady na uvedení výrobku na trh v této sazbě a daň, kterou musí firma zaplatit na jednotku prodaného produktu.
Předpoklad maximalizace zisku uvádí, že firma bude vyrábět s výstupní rychlostí x, pokud tato míra maximalizuje zisk firmy. Pomocí diferenciálního počtu můžeme získat podmínky na x, za kterých to platí. Podmínka maximalizace prvního řádu pro x je
Pokud jde o x je implicitně definované funkce t podle této rovnice (viz implicitní funkce teorém ), jeden k závěru, že derivát z x s ohledem na t má stejné znaménko jako
což je záporné, pokud jsou splněny podmínky druhého řádu pro místní maximum .
Model maximalizace zisku tedy předpovídá něco o vlivu zdanění na výstup, totiž že produkce klesá se zvýšeným zdaněním. Pokud předpovědi modelu selžou, dospějeme k závěru, že hypotéza maximalizace zisku byla nepravdivá; to by mělo vést ke střídání teorií firmy, například na základě omezené racionality .
Zapůjčení představu zřejmě nejprve použitý v ekonomii od Paul Samuelson , tento model zdanění a předpokládaná závislost výstupu na daňové sazby, ilustruje provozně smysluplnou větu ; to je ten, který vyžaduje nějaký ekonomicky smysluplný předpoklad, který je za určitých podmínek zfalšovatelný .
  • Agregované modely. Makroekonomie se musí vypořádat s agregovanými veličinami, jako je produkce , cenová hladina , úroková sazba atd. Nyní skutečný výkon je vlastně vektor z zboží a služeb , jako jsou automobily, osobní letadla, počítače , potravinami, sekretářské služby, opravy domů služby atd Stejně tak cena je vektor individuálních cen zboží a služeb. V praxi se používají modely, ve kterých je zachována vektorová povaha veličin, například vstupně -výstupní modely Leontief jsou tohoto druhu. Z velké části jsou však tyto modely výpočetně mnohem obtížněji zpracovatelné a hůře použitelné jako nástroje pro kvalitativní analýzu . Z tohoto důvodu makroekonomické modely obvykle spojují různé proměnné do jednoho množství, jako je výstup nebo cena . Navíc jsou kvantitativní vztahy mezi těmito agregovanými proměnnými často součástí důležitých makroekonomických teorií. Tento proces agregace a funkční závislosti mezi různými agregáty je obvykle interpretován statisticky a validován ekonometrií . Jednou ze složek keynesiánského modelu je například funkční vztah mezi spotřebou a národním důchodem: C = C ( Y ). Tento vztah hraje důležitou roli v keynesiánské analýze.

Problémy s ekonomickými modely

Většina ekonomických modelů vychází z řady předpokladů, které nejsou zcela realistické. Například se často předpokládá, že agenti mají dokonalé informace, a často se předpokládá, že se trhy vyčistí bez tření. Nebo model může vynechat problémy, které jsou důležité pro zvažovanou otázku, například externality . Jakákoli analýza výsledků ekonomického modelu proto musí zvážit, do jaké míry mohou být tyto výsledky kompromitovány nepřesnostmi těchto předpokladů, a vyrostla velká literatura, která diskutuje o problémech s ekonomickými modely nebo alespoň tvrdí, že jejich výsledky jsou nespolehlivé.

Dějiny

Jedním z hlavních problémů řešených ekonomickými modely je porozumění ekonomickému růstu. Počáteční pokus poskytnout techniku, jak k tomu přistoupit, přišel z francouzské fyziokratické školy v osmnáctém století. Mezi těmito ekonomy byl François Quesnay známý zejména svým vývojem a používáním tabulek, které nazýval Tableaux économiques . Tyto tabulky byly ve skutečnosti modernější terminologií interpretovány jako Leontievův model, viz odkaz Phillips níže.

Po celé 18. století (tedy dlouho před založením moderní politické ekonomie, konvenčně poznamenané Bohatstvím národů Adama Smithe z roku 1776 ) byly k pochopení ekonomiky pojišťovnictví používány jednoduché pravděpodobnostní modely . Jednalo se o přirozenou extrapolaci teorie hazardu a hrálo důležitou roli jak ve vývoji samotné teorie pravděpodobnosti , tak ve vývoji pojistněmatematické vědy . Do této oblasti přispělo mnoho obrů matematiky 18. století . Kolem roku 1730 řešil De Moivre některé z těchto problémů ve 3. vydání Nauky šancí . Ještě dříve (1709) studuje Nicolas Bernoulli problémy související s úsporami a zájmem o Ars Conjectandi . V roce 1730 Daniel Bernoulli studoval „morální pravděpodobnost“ ve své knize Mensura Sortis , kde představil to, čemu by se dnes říkalo „logaritmická užitečnost peněz“, a aplikoval ji na problémy hazardních her a pojištění, včetně řešení paradoxního petrohradského problému . Všechny tyto události shrnul Laplace ve své analytické teorii pravděpodobností (1812). V době, kdy přišel David Ricardo , měl zjevně spoustu dobře zavedené matematiky, ze které mohl čerpat.

Testy makroekonomických predikcí

Na konci 80. let 20. století Brookingsova instituce porovnala 12 předních v té době dostupných makroekonomických modelů . Porovnali předpovědi modelů, jak bude ekonomika reagovat na konkrétní ekonomické šoky (umožňující modelům kontrolovat veškerou variabilitu v reálném světě; toto byl test model vs. model, nikoli test proti skutečnému výsledku). Ačkoli modely zjednodušily svět a vycházely ze stabilních, známých společných parametrů, různé modely dávaly výrazně odlišné odpovědi. Například při výpočtu dopadu uvolňování měny na produkci některé modely odhadovaly změnu HDP o 3% po jednom roce a jeden nedal téměř žádnou změnu, přičemž zbytek se pohyboval mezi nimi.

Částečně v důsledku takových experimentů už moderní centrální bankéři nemají takovou důvěru, že je možné „doladit“ ekonomiku, jako tomu bylo v 60. a na začátku 70. let. Moderní tvůrci politik mají tendenci používat méně aktivistický přístup, a to výslovně proto, že postrádají důvěru v to, že jejich modely skutečně předpovídají, kam se ekonomika ubírá, nebo jakýkoli dopad na ni. Nový, pokornější přístup vidí nebezpečí v dramatických politických změnách na základě modelových předpovědí, a to kvůli několika praktickým a teoretickým omezením v současných makroekonomických modelech; kromě teoretických úskalí ( uvedených výše ) některé problémy specifické pro agregační modelování jsou:

  • Omezení v modelové konstrukci způsobená obtížemi s porozuměním základních mechanismů reálné ekonomiky. (Proto hojnost jednotlivých modelů.)
  • Zákon nezamýšlených důsledků na prvky reálné ekonomiky, které ještě nejsou zahrnuty v modelu.
  • Časový posun v obou přijímání dat a reakce ekonomických proměnných k pokusům politikům ‚volem‘ nich (většinou prostřednictvím měnové politiky) ve směru, že centrální bankéři chtějí, aby přesunout. Milton Friedman energicky tvrdil, že tato zpoždění jsou tak dlouhá a nepředvídatelně proměnlivá, že efektivní řízení makroekonomie není možné.
  • Obtížnost správného určení všech parametrů (prostřednictvím ekonometrických měření), i když strukturální model a data byla dokonalá.
  • Skutečnost, že všechny vztahy a koeficienty modelu jsou stochastické, takže termín chyby se velmi rychle zvětší a dostupný snímek vstupních parametrů je již zastaralý.
  • Moderní ekonomické modely obsahují reakci veřejnosti a na trhu s akcemi politické činitele je (přes teorie her ), a tato zpětná vazba je součástí moderních modelů (v návaznosti na racionálních očekávání revoluce a Robert Lucas, Jr. ‚s Lucas kritice zákazu microfounded modely). Pokud musí být do modelu zahrnuta reakce na akce tvůrce rozhodnutí (a jejich důvěryhodnost ), pak je mnohem těžší ovlivnit některé simulované proměnné.

Srovnání s modely v jiných vědách

Specialista na komplexní systémy a matematik David Orrell o tomto problému napsal ve své knize Apollova šipka a vysvětlil, že počasí, lidské zdraví a ekonomika používají podobné metody predikce (matematické modely). Jejich systémy - atmosféra, lidské tělo a ekonomika - mají také podobnou úroveň složitosti. Zjistil, že prognózy selhávají, protože modely trpí dvěma problémy: (i) nedokáží zachytit úplné detaily základního systému, takže se spoléhejte na přibližné rovnice; (ii) jsou citliví na malé změny v přesné formě těchto rovnic. Důvodem je, že složité systémy, jako je ekonomika nebo klima, se skládají z jemné rovnováhy protichůdných sil, takže mírná nerovnováha v jejich zastoupení má velké efekty. Předpovědi věcí, jako jsou ekonomické recese, jsou tedy stále velmi nepřesné, a to navzdory použití obrovských modelů běžících na rychlých počítačích. Viz Bezdůvodná neúčinnost matematiky § Ekonomika a finance .

Účinky deterministického chaosu na ekonomické modely

Ekonomické a meteorologické simulace mohou sdílet základní omezení jejich prediktivních schopností: chaos . Ačkoli moderní matematická práce na chaotických systémech začala v 70. letech 20. století, nebezpečí chaosu bylo v Econometrice identifikováno a definováno již v roce 1958:

„Dobrá teoretizace spočívá do značné míry v vyhýbání se předpokladům ... [s vlastností, že] malá změna v tom, co se předpokládá, vážně ovlivní závěry.“
( William Baumol , Econometrica, 26 viz : Ekonomika na hraně chaosu ).

Je jednoduché navrhnout ekonomické modely citlivé na motýlí efekty citlivosti počátečních podmínek.

Nicméně, ekonometrický výzkumný program určit, které proměnné jsou chaotické (pokud existuje) do značné míry k závěru, že celkové makroekonomické veličiny zřejmě nechovají chaoticky. To by znamenalo, že upřesnění modelů by v konečném důsledku mohlo přinést spolehlivé dlouhodobé předpovědi. Platnost tohoto závěru však přinesla dvě výzvy:

  • V roce 2004 Philip Mirowski zpochybnil tento názor i ty, kteří jej zastávají, a řekl, že chaos v ekonomice trpí zkreslenou „křížovou výpravou“ proti ní neoklasickou ekonomií , aby byly zachovány jejich matematické modely.
  • Proměnné ve financích mohou podléhat chaosu. Také v roce 2004, University of Canterbury studie Ekonomika na okraji chaosu dochází k závěru, že poté, co je hluk odstraněn z výnosů S&P 500 , je nalezen důkaz deterministického chaosu .

V poslední době byl chaos (nebo motýlí efekt) identifikován jako méně významný, než se dříve myslelo, že vysvětluje chyby predikce. Predikční síla ekonomiky a meteorologie by byla většinou omezena samotnými modely a povahou jejich základních systémů (viz Srovnání s modely v jiných vědách výše).

Kritika arogance v plánování

Klíčovým prvkem ekonomického myšlení volného trhu je, že neviditelná ruka trhu vede ekonomiku k prosperitě efektivněji než centrální plánování pomocí ekonomického modelu. Jedním z důvodů, zdůraznil Friedrich Hayek , je tvrzení, že mnoho skutečných sil formujících ekonomiku nemůže být nikdy zachyceno v jediném plánu. Toto je argument, který nelze provést prostřednictvím konvenčního (matematického) ekonomického modelu, protože říká, že existují kritické systémové prvky, které budou v jakékoli analýze ekonomiky shora dolů vždy vynechány.

Příklady ekonomických modelů

Viz také

Poznámky

Reference

externí odkazy